1. Instale o DEVC++
2. file>>New>>project>>Console Application>>Projeto C++
3. e utlize este código como exemplo:

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
int main()
{
cout << "Alô, Mundo!\n";
system("PAUSE");
return 0;
}

Inclua a linha "using namespace std", necessária pra tratar com iostream (sem isso o cout não funciona, por exemplo). Pesquisem sobre namespace pra entender melhor! :)